Test, valeur critique et p-value
Un petit complément suite au cours de mercredi dernier, pour insister sur l’importance de la -value dans la lecture de la sortie d’un test. Les erreurs dans un test statistique Mais avant, rappelons...
View ArticleRégression sur des variables orthogonales
Hier, on a évoqué en cours le théorème de Frisch-Waugh (évoqué sur ce blog il y a quelques mois). Derrière, il y a l’estimation de modèles sur des sous-ensembles de valeurs. Formellement, on a un...
View ArticleUne application du test de Fisher, partie 1
Un petit (?) billet pour revenir sur un point évoqué mardi dernier en cours, sur l’utilisation du test de Fisher (et des techniques d’analyse de variance). Je vais juste évoquer rapidement un vieux...
View ArticleUne application du test de Fisher, partie 2
Poursuivons un peu la discussion d’hier. En fait, si on poursuit, on arrive à regrouper des régions ensemble…. mais sans réelle cohérence car des régions proches au niveau électorale peuvent être...
View ArticleLe passage au log dans les modèles linéaires
Un billet rapide pour compléter et illustrer le passage au log dans un modèle linéaire (que l’on abordera cette semaine en cours). Le point de départ est le modèle linéaire, où on suppose que,...
View ArticleWhy pictures are so important when modeling data?
(bis repetita) Consider the following regression summary, Call: lm(formula = y1 ~ x1) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 3.0001 1.1247 2.667 0.02573 * x1 0.5001 0.1179...
View ArticleExamen ACT6420 sur les modèles de régression
L’examen intra avait lieu ce matin. L’examen est en ligne ici, avec les annexes, en ligne là. Des éléments de correction seront mis en ligne très bientôt. Arthur CharpentierArthur Charpentier,...
View Articlesur les transformations dans un modèle linéaire
Je voulais prendre 5 minutes pour reprendre une question posée par courriel, qui me permettra de poursuivre sur des choses évoquées mercredi dernier en cours. Je vais reformuler la question, mais en...
View ArticleIntroduction aux séries temporelles
Nous allons commencer demain la modélisation des séries temporelles. Les transparents de la séance sont en ligne ici. Je rappelle que les notes de cours (complètes) sont également en ligne, là. Je...
View ArticleIntroduction aux processus SARIMA
Quelques transparents en plus, qui devraient correspondre aux deux prochains cours de séries temporelles, sur les processus autorégressifs (AR) et moyennes mobiles (MA), les ARMA, les ARIMA (intégrés)...
View ArticleSave R objects, and other stuff
Yesterday, Christopher asked me how to store an R object, in order to save some time, when working on the project. First, download the csv file for searches related to some keyword, via...
View ArticleMéthodes de lissage en assurance
Dans le cours de modèles de prévision, j’avais abordé les méthodes de régression locale rapidement, en finissant la section sur les données individuelles. On verra plus d’outils la session prochaine...
View ArticleEstimation et prévision pour des séries temporelles
Pour la fin de cours de modèles de prévision , quelques transparents sur l’identification et l’estimation des modèles SARIMA, quelques compléments sur les tests (racines unités et non-stationnarité,...
View ArticleModélisation et prévision, cas d’école
Quelques lignes de code que l’on reprendra au prochain cours, avec une transformation en log, et une tendance linéaire. Considérons la recherche du mot clé headphones, au Canada, la base est en ligne...
View ArticleACT6420 examen final
Mercredi prochain, c’est l’examen final (qui compte pour 30%). Au programme, comme annoncé ce matin, la forme sera proche de celle de l’examen intra, avec 33 questions à choix multiple quelques...
View ArticleLe mois des (boites à) moustaches
On célèbre cette année les 35 ans d’un livre qui a révolutionné la statistique, tant sur les aspects computationnels que graphiques: Exploratory Data Analysis par John Tukey. La légende prétend (on...
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